Бэктест портфеля на истории российского рынка
Соберите портфель из акций и индексов, укажите сумму и период — и посмотрите, что с ним было бы на реальных данных Мосбиржи с 2010 года. Видно всё: сколько стоил бы портфель в каждый день, насколько глубоко он проваливался в кризис, сколько принесли дивиденды и как расползались доли бумаг без ребалансировки. Рядом можно поставить второй портфель и сравнить — например, акции против вклада. Ссылку на любой расчёт можно скопировать и отправить.
Загружаем котировки с 2010 года — это около 1,7 МБ, один раз за визит.
Как этим пользоваться
Начните с готового портфеля. Кнопки сверху подставляют типовые наборы: голубые фишки, дивидендные аристократы, классика 60/40, только ОФЗ, депозит по ключевой ставке. Дальше состав можно менять — добавлять свои бумаги и двигать доли.
Ребалансировка. Если её выключить, портфель живёт сам по себе: бумага, которая выросла втрое, займёт втрое больше места, и весь результат начнёт зависеть от неё одной. Раз в год или раз в квартал доли возвращаются к изначальным. На графике долей разница видна сразу.
Дивиденды. Их можно вкладывать обратно, а можно оставлять деньгами на счёте. Разница за десять лет обычно больше, чем кажется на первый взгляд — включите и выключите галку, цифра «дивиденды за период» и итоговая сумма пересчитаются мгновенно.
Просадка важнее доходности. Итоговый процент легко пережить на бумаге, а вот минус 50% посреди пути — нет. Смотрите на максимальную просадку и на даты пика и дна: это и есть проверка, выдержали бы вы такой портфель на самом деле.
Расчёт упрощает реальность: без налогов, комиссий и проскальзывания, сделки по ценам закрытия. Полный список допущений — под графиками. И главное: прошлое ничего не обещает. Бэктест показывает, что уже было, а не то, что будет.
Частые вопросы
Что такое бэктест портфеля?
Бэктест это проверка портфеля на прошлых данных: берём реальные цены акций и индексов за выбранный период и считаем, сколько стоил бы портфель в каждый день. Он не предсказывает будущее, но показывает, через какие просадки пришлось бы пройти и сколько принесли дивиденды.
Как вёл себя российский рынок в кризис?
Задайте период вокруг интересующей даты и посмотрите на график: расчёт покажет максимальную просадку с датами пика и дна и то, за сколько портфель вернулся к прежнему уровню. На истории с 2010 года видны и обвал 2014 года, и падение весной 2020-го, и февраль 2022-го.
Какая доходность у акций с 2010 года?
Зависит от набора бумаг. Ориентир по рынку целиком — индекс Мосбиржи полной доходности MCFTR: он учитывает и рост цен, и реинвестированные дивиденды. Обычный индекс Мосбиржи (IMOEX) дивиденды не считает и потому занижает результат. Оба можно наложить на график линией сравнения.
Что даёт ребалансировка портфеля?
Ребалансировка возвращает доли бумаг к изначальным: часть выросшего продаётся, на эти деньги докупается отставшее. Без неё доли уплывают сами — то, что растёт быстрее, со временем занимает почти весь портфель, и риск концентрируется в одной бумаге. Переключатель на странице позволяет сравнить оба сценария на одних и тех же данных.
Учитываются ли дивиденды?
Да. Дивиденды начисляются по дате отсечки и попадают на счёт примерно через 20 торговых дней. Галка «реинвестировать дивиденды» решает, вкладываются ли они обратно в те же бумаги или просто лежат деньгами. Налог 13% и комиссии брокера в расчёте не учитываются.
Откуда данные?
Цены закрытия и дивиденды по бумагам Московской биржи с 2010 года, индексы IMOEX, MCFTR, RGBITR и RUCB, а также модельный вклад по ключевой ставке ЦБ. Всё считается прямо в браузере: параметры можно крутить сколько угодно, запросы на сервер при этом не уходят.